金融・経済用語辞典は、最新の経済・金融に関する用語などを解説するインターネット辞書サイトです。

ガンマとは

ガンマ(Gamma:γ)とは、オプションにおける原資産の価格変化に対するデルタ(δ)の変化度合いを示した数値のこと。オプション投資におけるリスク指標の一つで、基礎商品の価格変化に対するデルタの変化額を示す。

ガンマ(γ)=デルタ値の変化幅 / 減資産価格の変化額

と計算することができる。ガンマの値が大きいほど原資産の価格が変動した場合のデルタ値の変化が大きくなり、ガンマが小さくなれば原資産の価格変動によるデルタの変化は少なくなる。

仮に、日経225先物オプション取引を考えた場合。日経225先物価格が100円変動したときに、デルタがどれだけ変動するのかということを示すのがガンマとなる。
たとえば9250円のコールオプションのガンマが0.0005とする。これは仮に先物が100円上昇した場合、デルタは100×0.0005=0.05増加するということを示す。

ガンマに関する特選サイト
ガンマについて金融経済用語辞典がオススメするウェブサイトを紹介します。

日経225先物取引講座

もしかして?(ガンマ関連用語一覧)

  1. 株主総会
  2. 外国人投資家
  3. カントリーリスク
  4. 買われすぎ
  5. カルテル

 

 

ガンマの登録カテゴリ情報

メインカテゴリ:か行
サブカテゴリ(3):ジャンル別 , オプション取引 , 索引別

なお、「金融経済用語辞典トップページ」からも情報をお探しいただけます。

 

ガンマに関するクチコミ・投稿情報

ガンマに関連すると考えられるクチコミや投稿情報を表示しています。できる限りガンマに合った情報を表示できるよう努力しておりますが、時事的な質問などが表示されたり、不適切な情報が掲載される可能性もありますが、ご了承ください。

見つかりませんでした