ガンマとは
ガンマ（Gamma：γ）とは、オプションにおける原資産の価格変化に対するデルタ（δ）の変化度合いを示した数値のこと。
オプション投資におけるリスク指標の一つで、基礎商品の価格変化に対するデルタの変化額を示す。
と計算することができる。ガンマの値が大きいほど原資産の価格が変動した場合のデルタ値の変化が大きくなり、ガンマが小さくなれば原資産の価格変動によるデルタの変化は少なくなる。
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