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ブラックショールズモデルとは

ブラックショールズモデルとは、ヨーロピアンオプションにいて広く利用されるオプションの価格評価モデルのこと。ブラックショールズ式(方程式)などとも呼ばれる。1973年にフィッシャーブラックとマイロンショールズにより提唱された。

いわゆる編微分方程式のkとで、ブラックショールズモデルはヨーロピアンコール(プット)およびのオプションプレミアムを計算するモデルで、現在の金融工学の先駆け的な考え方であるといわれる。

もしかして?(ブラックショールズモデル関連用語一覧)

  1. フラット35
  2. 不渡り
  3. プレースメント
  4. 不良債権
  5. 普通社債

 

 

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ブラックショールズモデルに関するクチコミ・投稿情報

ブラックショールズモデルに関連すると考えられるクチコミや投稿情報を表示しています。できる限りブラックショールズモデルに合った情報を表示できるよう努力しておりますが、時事的な質問などが表示されたり、不適切な情報が掲載される可能性もありますが、ご了承ください。

バタフライ・スプレッドに関する質問です。 大学の課題に悩んでいます。 ある会社の株式の、満期T、行使価格が80円、120円のヨーロピアン・ …
ブラックショールズモデルにおけるデルタヘッジについて BSモデルは株価が対数正規分布に従うと仮定しているが、実際の株価は対数正規分布には従わ …
ブラック・ショールズ・モデルに詳しい方、よろしくお願いします。 バイナリーオプションの理論価格をエクセルにて求めようとしているのですが、わ …
ブラック・ショールズモデルについて質問です。 原資産に対するオプションのボラティリティやトレンドは具体的には どのように決定されるのでしょう …
至急!ブラックショールズモデルの実際の計算について教えてください>< ブラックショールズモデルについて本で読みましたが、、、 数学が苦手なも …
ボラティリティについての質問です。誰か教えてくれる方いませんか?? 世の中には, ・ヒストリカルボラティリティ(標準偏差とか対数標準偏差と …
金融に関する質問です。 問:日経平均株価に対するオプション評価にブラック=ショールズモデルを利用する場合、ボラティリティはどのように決めれ …
ブラックショールズモデルって数学音痴には一生理解不能ですか? 2項モデルは分かるんですが。 …
チャートの分析に、微分積分を用いて解析したことがありますか? それを利用してトレードしたことはありますか? (オプションのブラックショール …
ブラック・ショールズ・モデルに詳しい方、よろしくお願いします。 インプライド・ボラティリティをエクセルでブラック・ショールズ・モデルを用い …
a. ブラック=ショールズ・モデルを用いて,3ヶ月満期,無配当株式に対するヨーロピアン・コール・オプションの価格を求めよ. ただし,株価は5 …
ミクロ経済学の質問です。友達にきかれたのですが、何を言ってるかさっぱりわかりません。 どなたか分かる方いらっしゃったら回答いただけると嬉しい …