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本質的価値(オプション取引)とは

本質的価値(Intrinsic Value:ほんしつてきかち)とは、オプション取引におけるプレミアムを構成する要素の一つ。コールオプションまたはプットオプションの「権利行使価格」と「原資産価格」との差額のことを指す。これがプラスであれば本質的価値を持つと判断される。

たとえば、権利行使価格が900円のプットオプションがあり、現在の原資産価格が1000円の場合、この
オプションは100円の本質的価値を持つというようように表現される。
このようにインザマネーの状態のオプションはすべて本質的価値を持つことになる。一方、アットザマネー、アウトオブザマネーの状態のオプションは本質的価値を持たず、プレミアムは時間価値のみで構成されていることになる。

もしかして?(本質的価値(オプション取引)関連用語一覧)

  1. 法人企業統計
  2. ボラティリティ・インデックス
  3. ポジティブサプライズ
  4. ポジション調整
  5. ホールセール

 

 

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