ショートストラングルとは
ショートストラングルとは、オプション取引における投資戦略の一つ。オプション戦略でも基本的な戦略の一つとなる。アウトオブザマネーの状態にあるコールオプションとプットオプションの両方を売る戦略となる。日経平均先物オプションの場合で解説を行う。 日経平均株価が9000円の時に、アウトオブザマネーの状態となっているコールとプットの両方を売る戦略がショートストンラングルとなる。 この場合、SQ価格が8750円~9250円の範囲内となった場合、コールとプット両方のオプション料を受け取ることができる戦略となる。 上記の場合8750円以下、9250以上に日経平均が動いた場合、損失は急拡大する。そのため、一定の範囲内で日経平均価格が動いている場合は良いが、想定以上の値動きがあった場合は大きな損失が発生するリスクのある投資法であるといえる。 リスクを軽減するためには、アウトオブザマネーとなっているコール、プットの金額大きくすることで可能となる。たとえば8750円のコールではなく、8500円のコールに。また、9250円のプットではなく9500円のプットにするなどが挙げられる。 しかしながら、このように幅を広げると受け取ることができるオプション料も小さくなるため収益性が低下することになる。 相場が動かないことを前提とするオプション戦略の基本である。 |
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