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セータとは

セータとは、オプション取引における市場感応度を示す指標の一つ。タイムディケイ(時間経過)によって失われるオプションの価値の大きさを予想する指標。なお、原資産価格変動、インプライドボラティリティの変動は考慮しない。

オプションの市場感応度を示す指標としては他に「ガンマ」「ベータ」「ベガ」などがある。オプションのプレミアムは決済期限が近づくにつれて減少する。これをタイムディケイと呼ぶ。増加することはない。
そのため、セータの値は常に「負の値」を示すことになる。

セータはこのタイムディケイの大きさを示すもので、日経225先物オプションにおいてとある価格のコールオプションのセータの値が-6という場合、株価がまったく動かない場合、オプションのプレミアムが6円下がるということを意味している。

セータに関する特選サイト
セータについて金融経済用語辞典がオススメするウェブサイトを紹介します。

日経225先物取引講座

もしかして?(セータ関連用語一覧)

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  2. 生命保険の失効
  3. 責任準備金
  4. 税込年収
  5. 政府系ファンド

 

 

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セータに関するクチコミ・投稿情報

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