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リスクオフに関するQ&A

リスクオフに関する質問情報を掲載しています。用語解説については「リスクオフ」をご覧ください。

2014年05月04日 Q.質問
R倍数って気にしてる人、使ってる人はいますか? 先日、ヤフーでR倍数を検索してみたら、他の指標のような解説サイトではなく、色々な方のブログが出てきました。 上から並んでいる順番に閲覧してきたのですが、読めば読むほど混乱と違和感が・・・・ ほとんどの方の解釈はこれ ↓ R倍数 = 平均利益/平均損失・・・・・・ってか、これはペイオフレシオの事なんじゃないの? 中には、ペイオフレシオ/売買回数で期待値だっ!って言ってる人もいるけど、勝率が計算要素に入っていないペイオフレシオを何で割ったところでプラスなのかマイナスなのかも判らんじゃん!? 今までオイラが思ってた、使ってたR倍数の計算式はこれ ↓ 期間中の損益額/当初設定損失額(イーブンの売買分は除く) 期間中の損益額・・・だから、当然プラスもあればマイナスもある。 よってR倍数の数値自体はマイナスの数値も在り得る。 想定損失額は、ポジションを建てた時に設定したストップの合計金額を指す。 ターフさんの本にはイーブン(スクラッチ)の売買分は除くとあるので、勝とうが負けようが損益が発生した全てのトレードの、全てのストップ金額を足したものとした。 R倍数は、プラスの数値もマイナスの数値も出るので収支がダイレクトに判る、ロジックを評価するためにはとても重宝する指標だと思ってた。 しかも、どれだけの損失を負うかってリスクがあったのか、それに対しての実際の正・負のリターンで作った指標だからね。 たまたま?の勝ちトレードで顕在化しなかった初期リスクも全て分母に算入されるので、隠してる、隠したつもりのリスクも全部炙り出されるんよね。 なので、指標の中で大事なのはR倍数なんだよな・・・と思っていたのに、検索したブログで同じ解釈・計算をしていた人は一人もいなかったっす。 これ、オイラの解釈・計算が違うのん??
2014年05月07日 A.回答
定義の問題なので中身がわかっていればなんでもいいじゃん!っていうのが僕の基本的な考えなのですが、私の理解は トータル損益:500pips 平均損失 :30pips 最大損失 :50pips 売買回数 :40回 の場合R倍数は 500÷50=10倍 (トータル損益÷1トレードの最大損失) んでR期待値が 10倍÷40=0.25 (R倍数÷トレード回数) なのでこのトレードはリスクに対して0.24の利益が期待できる。って解釈です。 なので私の中で重要なのはR倍数ではなくR期待値です。でも実質同じことですよね。 補足 こみこみのこの時期にばーやのうちに行ってたのでみるのが遅くなりました。(ぷータローがわざわざGWに移動を持ってこなくてもいいようなものですが、自然とこうなっちゃいます) 僕の理解している評価方法では1とつのルールに対して、1つの同じ損切り幅があるという大前提があると思います。複数の損切りポイントが存在するルールでは、損切り幅によってルールを複数に分解してそれぞれを評価して最後にトレード回数で加重平均する必要があるかと思います。 たつじさんのおっしゃる事前損切り幅を各々足しこんで分母にしていくやりかたでも全体像はつかめると思いますが、実際にどういう局面での優位、不利が発生しているかがつかみにくいと思います。ただきちんと事前損切り幅がすべてのトレードで記録されていれば裁量トレードの評価にはもってこいですよね。
 

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