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エクスポージャーに関するQ&A

エクスポージャーに関する質問情報を掲載しています。用語解説については「エクスポージャー」をご覧ください。

2013年07月07日 Q.質問
Short Volatility Strategyについてある本を読んでいたら"Fixed Income Arbitrage have a short exposure to volatility, resulting in agains during calm markets but substantial losses during turbulent times when volatility increases”という記述を見かけました。ショートは売りたてるという意味だと思うのですが、債券アービトラージがボラティリティに関してショートエクスポージャーを有するという意味がよく分かりません。債券アービトラージは何(価格?金利?信用リスク?)のボラティリティを売りたてているのでしょうか?それともショートは別の意味を持っていますか?ショート債券とロング債券の価格差が広がれば結果的に損するのは分かるのですが、ボラティリティが高いとロング債券とショート債券の価格差が広まるのでしょうか?理屈がよく分からず、また、ボラティリティをショートするというのが違和感を感じています。もしご存知でしたらご教授いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
2013年07月22日 A.回答
日本語も満足に使えない奴が、かっこつけて英語の本を読むとこうなるという典型的な例ですね。「内容1%も理解できないけど、読むオレカッコイイ~」 みたいな。はずかすぃ~↑
 

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