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VaR(Value at Risk)に関するQ&A

VaR(Value at Risk)に関する質問情報を掲載しています。用語解説については「VaR(Value at Risk)」をご覧ください。

2014年07月19日 Q.質問
統計学の問題です。 現在100 円の株がある。1週間の株価の変動が確率0.6 で10 円上昇、確率0.4 で10 円 下落するという。(1)3 週間後の株価の平均と標準偏差を求めよ。 E(y)=70*0.064+90*0.288+110*0.432+130*0.216=106 円 Var(y)=E(y^2)-106^2=11524-11236=288 より17 円 答えは以上のようになるのですが、E(y^2)がなにをあらわしているかわかりません。 教えてください。
2014年07月19日 A.回答
E(y^2)は単に、各データの二乗の平均を計算しているだけです。 Var(y)は、yの分散を計算するわけですよね。 分散の元々の考えに基づいて計算しようとすると、各データと平均との偏差をとって、その二乗和をデータ数で割ることになります。 その計算式をうまくまとめると、各データの二乗の平均から、平均の二乗を引くというかたち、すなわちE(y^2)-106^2のかたちにすることができるのです。 そうすることで計算回数を減らすことができるので、昔はそう計算していましたが、いまはコンピュータが発達、普及しているのでさほど意味がない。
 

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