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バックテストに関するQ&A

バックテストに関する質問情報を掲載しています。用語解説については「バックテスト」をご覧ください。

2013年07月21日 Q.質問
FXで使用を考えているシステムのPFと総損益のどちらを優先したらいいかで悩んでます ご意見をお聞かせくだされば幸いです システム1 PF 2.83 総損益 6300ピップス 最大ドローダウン 765ピップス システム2 PF 2.78 総損益 6660 最大ドローダウン 736 システム3 PF 2.76 総損益 7040 最大ドローダウン 707 いずれも5年間のバックテスト結果で売買は1700回くらいになります よろしくお願いします
2013年07月27日 A.回答
PF値は、3つとも有効数字2桁では、2.8です。 過去のレートでの検証結果が、未来に対しての精度としては、5年間の検証結果としても、10%程度の誤差は、あるでしょう。 差はないと言える範囲です。 PF値と総損益は、利益と損失を割るか、引くかの違いです。 どちらに、優位性があるかは、未来に対しての誤差は、大きいので考える必要はない範囲です。 3つともロジックが違うのでしたら、組み合わせてやることです。 追加 単に、変数を変えただけですか。 レバレッジ1ですよね。 単利運用ですよね。 そういう場合は、利益が出るとかでなく、計算しやすい理由から、総損益を用います。 PF値、総損益は、自分で計算したのですか。 ポジションを持っている間の最大評価損が不明ですが、最大ドローダウンで代用して計算すると 3は、1取引当たりの損益は、 7040/1700=4.1 pip 毎回の平均約定値を100円とすると、実行レバレッジは9倍まで入れますね。 すると、レバ1で5年で、7040pipだと、5年で、元金の1.704倍まで増えることになります。 レバ9倍でしたら、7.33倍です。 複利だと、レバ9倍で、500倍です。 ただし、単利の場合、初期を乗り切れば、強制カットに合いませんが、複利の時は、どこででも強制カットにあうので、強制カットに合わないように実行レバ下げて計算してゆくことが必要です。 レバ5倍に下げたとして、32倍です。 未来に対しの利益の精度ではなく、総損益を取れば、総損益と取引回数から、いろいろと計算でき便利なので使えるのです。 変数を最適化した場合は、その変数を少し変えた場合の総利益の変化が大きくならないか見ておくことも必要です。 ピンポイントの良いとこどりの結果でしてら、信用しないほうがいいでしょう。 単利のシミュレーションでは、強制ロスカット、最大ドローダウン率は、初期を乗り切れば、何とかなります。その為、たまたま、シミュレーションを開始した時間が良かったという場合もあります。 評価は、複利でやった方が悪いところも顕著にでできます。 実際の運用は、どちらでやるかは、別の問題として、リスクに対しての評価は、複利です。 5年間のシミュレーションに対して、フォワードテストを1か月程度では、たまたま、悪い結果が出来も、5年間のシミュレーションの中でも出てきた程度の落ち込みでしたら、たまた、そんな時期に巡り合ってしまったということもあります。 フォワードテストの結果評価も難しと思います。
 

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