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原資産に関するQ&A

原資産に関する質問情報を掲載しています。用語解説については「原資産」をご覧ください。

2007年08月19日 Q.質問
eワラントについて教えてください。 V5774 eワラント日経平均コール439 という銘柄で、’08年4月9日が権利行使日の 日経平均連動型のものがあります。 で、この銘柄は、権利行使価格が10,000円とされており、原資産価格は15,273.68円 先週金曜日の日経平均終値となっています。 で、この銘柄は 1ワラント原資 0.001 プレミアム -0.41 デルタ 0.96 ギアリング 2.78 実行ギアリング 2.66 現在値 5.69円 となっています。 一般的にコールというのは、権利行使日において、権利行使価格でその銘柄を購入する 権利と認識しているのですが、 この現在値は、 ・ (満期日に予想される金額-満期日における行使金額)÷1000-1ワラントあたり手数料相当額 との数式によって決定されているのでしょうか。。。
2007年08月23日 A.回答
現在値は時間的価値も含まれます。 現地点で対象原資産価格が権利行使価格を上回っているコール型は計算例の資産的価値と満期日までの時間的価値があります。プット型は時間的価値のみで資産的価値は逆にマイナスとなっています。 結局はゴールドマンが独自の計算式でeワラント価格を算出しています。
 

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