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VaR(Value at Risk)に関するQ&A

VaR(Value at Risk)に関する質問情報を掲載しています。用語解説については「VaR(Value at Risk)」をご覧ください。

2013年03月10日 Q.質問
VaR計算でキャッシュフローをグリッドポイントへマッピングすることの意義について。 VaR(バリュー・アット・リスク)の計算について。金利リスクに関するVaR計算を勉強していて、キャッシュフローをグリッドポイントへマッピングするという方法を学びました。具体的には、各グリッドポイントでのポイントセンシティビティを保ったまま任意のキャッシュフローをグリッドポイントに振り分けるという方法です。 疑問なのは、これによって何を得するのか?という事です。 確かに、グリッドポイントにマッピングした後は計算が単純化されるのは分かります。が、マッピング自体の計算も考慮にいれると、やらなければいけないこと(各種微分係数の算出など)は減っていないように思えます。 どなたか、詳しい方、教えてください! ちなみに、勉強中の書籍は「金融リスクの軽量化(上)バリュー・アット・リスク」(木島正明)です。
2013年03月25日 A.回答
これによって何を得するのか? 理論上だけで実益はありません。
 

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