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VaR(Value at Risk)に関するQ&A

VaR(Value at Risk)に関する質問情報を掲載しています。用語解説については「VaR(Value at Risk)」をご覧ください。

2010年08月23日 Q.質問
債券関連の出来事だと思いますが、Varショックってどういうことですか?
2010年09月07日 A.回答
http://www.225torihiki.com/225blog07/?p=165 2003年の6月から8月にかけて起こった債券の急落を(長期金利0.4%から1.4%)VaRショックと呼んでいます そもそもVaRとはValue at Riskの略で、時価会計移行にともない、金融機関の保有資産リスクを評価するために考案されたものです。例えば、債券を保有していた場合、その保有期間のリスクとなりうる確立の範囲内で評価される、最大の損失額を定義するものです。金融機関はこのVaRを用いて、保有資産のリスクを分析し、アセットアロケーションを見直したり、リスクに対してヘッジを行ったりすることになります。
 

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