セータ

仕組みと類似用語の違い

使い方・読み方と注意点

セータが−5円/日なら、原資産価格やボラティリティが変わらない単純仮定で1日後のオプション価格は約5円下がります。

セータは一定ではなく、満期、行使価格と原資産の位置、ボラティリティ、金利で変わります。満期間近でアット・ザ・マネーの減価が急になる点に注意します。

セータについてよくある疑問

セータを簡単にいうと何ですか？

セータは、他の条件が一定としたとき、時間が一単位経過することでオプション価格がどれだけ変わるかを表すグリークスです。

セータは何と区別しますか？

デルタは原資産価格、ベガはインプライド・ボラティリティ、セータは時間経過への感応度です。同時に要因が動く実際の損益とセータ単独は一致しません。

セータを見るときの注意点は何ですか？

セータは一定ではなく、満期、行使価格と原資産の位置、ボラティリティ、金利で変わります。満期間近でアット・ザ・マネーの減価が急になる点に注意します。