アレクサンダーフィルター
Alexander filter
- 英語
- Alexander filter
- 領域
- テクニカル分析・売買ルール
- 確認の中心
- 直近の山・谷から一定率反転した時点をシグナルにする
アレクサンダーフィルターとは
アレクサンダーフィルターは、価格が直近の安値から一定率上昇したら買い、直近の高値から一定率下落したら売るという、割合基準のトレンド追随ルールです。小さな値動きを除外するフィルターとして提案されました。
上昇局面では高値を更新するたび基準点を切り上げ、そこから設定率だけ下落すると売りシグナルとします。下落局面では安値を更新するたび基準点を切り下げ、そこから設定率だけ上昇すると買いシグナルに切り替えます。
図解
5％フィルターの売買例
- 谷を記録安値100を基準にする
- 5％上昇105で買いシグナル
- 山を更新高値が120まで上昇
- 5％下落114で売りシグナル
- 次の谷安値更新後の反転を待つ
仕組みと類似用語の違い
仕組み
上昇局面では高値を更新するたび基準点を切り上げ、そこから設定率だけ下落すると売りシグナルとします。下落局面では安値を更新するたび基準点を切り下げ、そこから設定率だけ上昇すると買いシグナルに切り替えます。
類似用語との違い
一定期間の騰落率だけを測る方法ではなく、直近の極値からの反転率を追います。移動平均クロスは平均価格同士、ストップロスは損失制御が主目的です。フィルター率が小さいほど敏感ですが、だましも増えます。
使い方・読み方と注意点
フィルター率を5％とし、安値100から105へ上昇すれば買い候補です。その後120まで上がれば高値を120へ更新し、そこから5％下の114まで下落した時点を売り候補とします。約定ずれと費用は別に加えます。
横ばい相場では売買が往復するホイップソーが起きやすく、取引費用・税・スリッページで成績が悪化します。率、価格系列、配当・分割調整、約定時点を事前に固定し、過去データへの過剰適合を避けて検証します。
アレクサンダーフィルターについてよくある疑問
- アレクサンダーフィルターを簡単にいうと何ですか？
- アレクサンダーフィルターは、価格が直近の安値から一定率上昇したら買い、直近の高値から一定率下落したら売るという、割合基準のトレンド追随ルールです。小さな値動きを除外するフィルターとして提案されました。
- アレクサンダーフィルターは何と区別しますか？
- 一定期間の騰落率だけを測る方法ではなく、直近の極値からの反転率を追います。移動平均クロスは平均価格同士、ストップロスは損失制御が主目的です。フィルター率が小さいほど敏感ですが、だましも増えます。
- アレクサンダーフィルターを見るときの注意点は何ですか？
- 横ばい相場では売買が往復するホイップソーが起きやすく、取引費用・税・スリッページで成績が悪化します。率、価格系列、配当・分割調整、約定時点を事前に固定し、過去データへの過剰適合を避けて検証します。