シータ

Theta

シータとは

シータ(Theta)とは、オプションにおいて満期日までの残存期間に対するオプション価値の変化率。

セータと呼ばれることもある。また、タイム・ディケイなどとも呼ばれる。

シータ = △プレミアム/△残存期間というように計算される。例えば、セータ値が0.01という場合1日経過した場合のプレミアムが0.01円変化するということを表している。