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ヒストリカルボラティリティとは

ヒストリカルボラティリティ(Historical Volatility)とは、過去の価格や利回りの推移に基づいてボラティリティ(価格の変動率)を計算した数値のこと。通常ボラティリティという場合はこのヒストリカルボラティリティのことを指す場合が多い。HVとも。

ヒストリカルボラティリティでは、原資産価格の変動率を過去の一定期間の値動きに基づいて計算して、標準偏差により示したもの。ヒストリカルボラティリティにおける標準偏差を算出する日次のリターン計測期間は一般に20-30日程度とされる。
関連語に「インプライドボラティリティ」がある。こちらはオプション価格(プレミアム)の大きさから将来のボラティリティを予想するもの。

ヒストリカルボラティリティに関する特選サイト
ヒストリカルボラティリティについて金融経済用語辞典がオススメするウェブサイトを紹介します。

ヒストリカルボラティリティとチャート
プレミアム(オプション料)とボラティリティ

もしかして?(ヒストリカルボラティリティ関連用語一覧)

  1. 悲惨指数
  2. ビットコイン
  3. 引受基準緩和型医療保険
  4. 標準利率(生命保険)
  5. 日柄調整

 

 

ヒストリカルボラティリティの登録カテゴリ情報

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ヒストリカルボラティリティに関するクチコミ・投稿情報

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