システムトレード

仕組みと類似用語の違い

使い方・読み方と注意点

20日移動平均が60日移動平均を上回れば買い、下回れば売り、1回の損失を資産の1％以内とする例があります。過去検証で利益が出ても、手数料、スプレッド、約定遅延を入れると成績が逆転する場合があります。

過剰最適化、未来情報の混入、生存者バイアス、データ欠損、相場構造の変化、システム障害が主要リスクです。検証用と評価用データを分け、取引コスト、流動性、税、停止条件を含め、実運用前に小規模なフォワード検証を行います。

システムトレードについてよくある疑問

システムトレードを簡単にいうと何ですか？

システムトレードは、売買の対象、条件、数量、損切り、手仕舞いを事前にルール化し、そのルールに従って継続的に取引する方法です。コンピューターで自動発注する場合も、人がシグナルを見て執行する場合もあります。

システムトレードは何と区別しますか？

自動売買は執行手段、アルゴリズム取引は注文分割等も含む広い概念です。逆指値やOCOを一度使うだけで必ずシステムトレードになるわけではありません。テクニカル指標だけでなく財務・需給データもルールにできます。

システムトレードを見るときの注意点は何ですか？

過剰最適化、未来情報の混入、生存者バイアス、データ欠損、相場構造の変化、システム障害が主要リスクです。検証用と評価用データを分け、取引コスト、流動性、税、停止条件を含め、実運用前に小規模なフォワード検証を行います。