ドローダウン

詳しい説明

システムトレードの戦略を考える場合最大ドローダウンが重要となる。その戦略を採用した場合に過去、最大でどれほど投資額の落ち込みがあったのかという点がリスク管理で重視される。

たとえば、最大ドローダウンが30%というシステムトレードは、投資額が最大で30%(3割)目減りすることがあるというストラテジーということになる。 こうしたドローダウンは過去の為替レートや株価チャートなどを参考にして採用するストラテジーのリスク、収益を分析する際に活用される。

当然、ドローダウンが少なく、かつ収益率が高いストラテジーが優秀なストラテジーであり、単なる収益率だけで見ると大きなリスクを負うことになる。

・FXシステムトレード比較