平均分散アプローチ

平均分散アプローチとは

平均分散アプローチ(へいきんぶんさんあぷろーち)とは、アセットアロケーションを考える上で代表的なリスク計算方法。

リターンの期待値とリターンの分散(標準偏差の二乗)をリスクとして扱うリスクアプローチの方法。

アセットアロケーションを考える上で非常にわかりやすく、計算も容易であることから他のリスクアプローチと比較して使いやすいという点が特徴的。実際の実務の世界でもこの平均分散アプローチは広く利用されている。