O/N

詳しい説明

オーバーナイト、翌日返済。O/Nとは、翌日を示しており、O/N取引と言われる場合は資金を今日借りて、明日返済するというものである。

例えば、制作金利における誘導目標が0.5%とされる場合、100億円を無担保コールO/N物で運用した場合、一日あたりの金利収入は136,986円となる。また、スワップ取引などにおいて、起算日の翌日が満期日であること。オーバーナイト取引におけるスワップ価格は、その短期間の金利差により決定される。