ストレステスト

仕組みと類似用語の違い

使い方・読み方と注意点

失業率上昇、住宅価格20％下落、調達金利上昇を同時に置き、貸倒れ、担保価値、利ざや、預金流出を反映します。テスト後に比率が基準を上回っても、実際の危機で安全を保証するものではありません。

シナリオの厳しさ、期間、二次波及、経営対応を入れる前後、モデル誤差を確認します。合格・不合格だけで判断せず、どのリスクが損失を生み、どの対策に時間と資金が必要かを読みます。

ストレステストについてよくある疑問

ストレステストを簡単にいうと何ですか？

ストレステストは、金利急騰、景気後退、株価下落、信用損失、資金流出など厳しいが起こり得る状況を仮定し、金融機関やポートフォリオの損失、資本、流動性への影響を試算する手法です。

ストレステストは何と区別しますか？

感応度分析は一つの変数を動かすことが多く、シナリオ分析は複数要因の整合した経路を置きます。VaRは通常の確率分布と保有期間に基づく損失指標で、極端な状況を直接描くストレステストとは役割が異なります。

ストレステストを見るときの注意点は何ですか？

シナリオの厳しさ、期間、二次波及、経営対応を入れる前後、モデル誤差を確認します。合格・不合格だけで判断せず、どのリスクが損失を生み、どの対策に時間と資金が必要かを読みます。