シャープレシオとは
シャープレシオ（Sharpe Ratio）とは、リスク調整済みリターンを計測する手法のこと。ポートフォリオにおける超過リターンがポートフォリオのリスクに占める割合（比率）のこと。 主に、シャープレシオはポートフォリオが取っているリスクに見合うだけの収益をあげているかどうかをチェックするための指標であり、同じ運用利回りであってもシャープレシオが高いポートフォリオの方が高いリスク（収益のブレ）がない効率的な運用ができていると評価することができる。 以下の式がシャープレシオの値の計算式となる。 シャープレシオ＝超過収益（過去の運用実績-無リスク資産の利回り）/ポートフォリオのリスク（標準偏差） と計算される。例えば、共に利回りが15%の収益を上げるAとBのファンド（投資信託）があるとする。 これに対してAとBのポートフォリオのリスク（収益のぶれ幅）は5%と10%であったとする。無リスク資産の利回りが2%と仮定しすると、ファンド（投資信託）AとBのシャープレシオは以下のように計算することができる。 ファンドAのシャープレシオ ファンドBのシャープレシオ ファンドAのシャープレシオ＞ファンドBのシャープレシオ となっていることから、上記のケースでいえばファンドAの方がより効率的な運用ができていると判断することができる。なお、シャープレシオは各投資信託販売会社などにおいて公表されている数字であるので、投資信託選びの参考にすることもできる。 |
|
もしかして？（シャープレシオ関連用語一覧）
|
シャープレシオの登録カテゴリ情報
| メインカテゴリ：し行 |
| サブカテゴリ(4)：ジャンル別 , 財務分析 , 投資信託 , 索引別 |
なお、「金融経済用語辞典トップページ」からも情報をお探しいただけます。
シャープレシオに関するクチコミ・投稿情報
シャープレシオに関連すると考えられるクチコミや投稿情報を表示しています。できる限りシャープレシオに合った情報を表示できるよう努力しておりますが、時事的な質問などが表示されたり、不適切な情報が掲載される可能性もありますが、ご了承ください。
見つかりませんでした