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資本資産価格モデルとは

資本資産価格モデル(Capital Asset Pricing Model:CAPM)とは、リスクと予想収益の関係を検証する金融モデルの一種。リスクの大きな資産の収益率は無リスク金利とリスクプレミアムの合計に等しいと仮定するというもの。

資本資産価格モデルは、とある資産を分散されたポートフォリオに組み入れる場合に用いられる。CAPMにより導入された割引率を用いて計算された価格と現在の価格が等価であるならば、当該資産は適正に価格付けられていると求めることができる。逆に、現在の価格がそれ未満であれば過小評価、多きければ過大評価されていると分析が可能である。

もしかして?(資本資産価格モデル関連用語一覧)

  1. ジャンク債
  2. シャープレシオ
  3. 私募
  4. 商業銀行
  5. 下値支持線

 

 

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