ボラティリティとは
ボラティリティ(Volatility)とは変動率、標準偏差のことで、一定の期間内での株価や金利といった価値の変動性を示すもの。ボラティリティが高い場合は価値の大きな変動を意味し、ボラティリティが低い場合は価値の変動が少ないことを示す。省略して【ボラ】などというように呼ばれることがある。「ボラが高い、低いなど」 オプション取引の価格評価を普及させたブラックショールズモデルに含まれる代表的なパラメータ(要素)。 金融市場においてはヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティとを区別して考える。 ・ヒストリカルボラティリティ ・インプライドボラティリティ |
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