セータとは
セータとは、オプション取引における市場感応度を示す指標の一つ。タイムディケイ(時間経過)によって失われるオプションの価値の大きさを予想する指標。なお、原資産価格変動、インプライドボラティリティの変動は考慮しない。 オプションの市場感応度を示す指標としては他に「ガンマ」「ベータ」「ベガ」などがある。オプションのプレミアムは決済期限が近づくにつれて減少する。これをタイムディケイと呼ぶ。増加することはない。 セータはこのタイムディケイの大きさを示すもので、日経225先物オプションにおいてとある価格のコールオプションのセータの値が-6という場合、株価がまったく動かない場合、オプションのプレミアムが6円下がるということを意味している。 |
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