クレジットデフォルトスワップとは
クレジットデフォルトスワップ(Credit Default Swap)とは、頭文字からCDSとも呼ばれるクレジットデリバティブの一種。貸付債券の信用リスクを保証してもらうオプション取引である。従来の銀行保証をデリバティブに作り変えたもの。貸し倒れに備えるための金融商品。 クレジットデフォルトスワップは、信用リスクを回避したいという買い手が、保証を与えるプロテクション(保護)の売り手に対してプレミアム(オプション料)を支払い、ローン返済等の保証を得る取引のこと。デフォルト・プット、デフォルト・プロテクションなどとも呼ばれる。このクレジットデフォルトスワップを活用した仕組債にクレジットリンク債がある。 たとえば、ある特定の企業が発行する社債を購入したとする。この投資家が将来のこの発行体の信用リスクに不安を覚えた場合、CDSを購入する。買い手はオプション料を支払う代わりに、社債が償還されなかった場合、損失に対して見合った金額をCDSの売り手から受け取ることができる。 CDSの価格(保証料率)は債務者の信用リスクに応じて変化する。一般的には2%を超えると危険水域といわれている。 |
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