デュレーションとは
デュレーション（Duration）とは、債券のキャッシュフローの回収期間のことを指す。デュレーションは「年数」で表され、市場リスクへの平均的なエクスポージャー（借り手に対して供与されている信用の総額）を示す。デュレーションは、異なるクーポンや償還期日を盛る債券の比較を可能にするための指標である。 具体的には、将来的に受け取る予定のキャッシュフローの現在価値を計算して、それぞれの現在価値がキャッシュフローを受け取ることができるまでの期間にその現在価値合計に占める構成比率を乗じて計算する。クーポンや最終利回りが高くなるほどデュレーションは小さくなる。
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