テールリスクとは
テールリスク(Tail Risk)とは、発生する確率は低いものの発生する可能性がある暴落・暴騰のリスクのことを指す。暴騰(急騰)も含まれるが、一般的にテールリスクと言う場合には、異常事態として発生する可能性がある巨額損失リスクのことを指すのが多い。 一般に、価格変動リスクは市場の値動きは騰落率のばらつきを示す標準偏差の大きさで計算される。価格変動のバラつきは正規分布になると仮定した場合、「平均値±標準偏差」の間に68.27%の確率で収まり、「平均値±2標準偏差」の間に95.45%、「平均値±3標準偏差」の間に99.73%の確率で収まるという計算になる。 ただし、発生する確率が低いというだけで発生しないというわけではない。 |
もしかして?(テールリスク関連用語一覧)
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